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Term Structure of Credit Default Swap Spreads and Cross-section Stock Returns

发布日期:2017-06-06     作者:数量经济研究中心      编辑:王静茹     点击:

题目: Term Structure of Credit Default Swap Spreads and Cross-section Stock Returns

报告人:Professor Han Bing,Rotman School of Management,University of Toronto

时 间:2017年06月12日 上午09:30

地 点:匡亚明楼204会议室

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